Double Rate Corridor swap znamená transakciu, ktorá je kombináciou úrokového swapu a dvoch úrokových digitálnych opcií (digi Cap i digi Floor), ktoré klient predáva banke.
Z pohľadu klienta sa jedná o beznákladovou opčnú stratégiu, ktorá efektívne znižuje pevnú sadzbu úrokového swapu o opčnej prémie platené bankou z nakúpených úrokových digitálnych opcií. Štruktúra zároveň 100% zaisťuje maximálne úrokové náklady klienta, pretože už pri uzavretí obchodu je stanovený payout oboch úrokových digitálnych opcií (vyjadrené v% pa). Nominálnej sumy oboch opcií aj swapu sú zhodné.
Vlastnosti produktu
Nižšia pevná sadzba v porovnaní s úrokovým swapom.
Beznákladová stratégie.
Zaisťuje maximálnu úrokové náklady.
Zvýšenie úrokových nákladov v prípade využitia úrokových digitálne opcií bankou.